sábado, fevereiro 19

Médias Moveis

4.1 - Médias Móveis

Uma média móvel é simplesmente uma forma de suavizar a ação do preço ao longo do tempo. Por "média móvel", queremos dizer que você está tomando o preço médio de fechamento de um par de moedas para os últimos "X" períodos. Em seu gráfico, seria algo parecido com isto:



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade4/moving-average-102.*png

Como todos indicadores, o indicador de média móvel é usado para nos ajudar a prever preços futuros. Ao olhar para a inclinação, você pode determinar melhor a direção potencial dos preços de mercado.

Como dissemos, médias móveis suavizam a ação do preço.

Existem diferentes tipos de médias e cada uma delas tem seu nível de suavidade.

Geralmente, quanto mais suave a média móvel, mais lento será reagir ao movimento do preço.

Quanto mais rígida é a média móvel, mais rápida é a reação ao movimento do preço. Para tornar uma média móvel mais suave, você deve obter a média dos preços de fechamento num período mais longo de tempo.

Agora você deve estar pensando: "Certo, estou entendendo, mas como usar isso em operações forex?"

Nesta seção, primeiro precisamos explicar-lhe os dois principais tipos de médias móveis:

1. Simples

2. Exponencial

Também vamos ensinar-lhe como calculá-los e dar os prós e contras de cada um. Assim como em cada outra lição da Escola de Pipsologia do Babypips, você precisa saber o básico primeiro!

Quando você souber furar o bloqueio como o jogador argentino Lionel Messi, nós iremos ensinar-lhe as diferentes formas de utilização de médias móveis e como incorporá-las em sua estratégia de negociação.

Ao final desta lição você estará tão bom quanto Messi!

Você está pronto?

Se estiver, diga-nos "Sim" e continue.

Se não, volte e releia a introdução.

Se está realmente pronto, vá para a próxima página.

Original: http://www.babypips.com/school/silky-smooth-moving-averages.html

4.2 - Médias Móveis Simples

A média simples é o tipo mais simples de média móvel (duh!).

Basicamente, uma média móvel simlpes é calculada somando-se os preços dos últimos "X" períodos de encerramento e em seguida, dividir esse número por X.

Confuso?

Não se preocupe, nós deixaremos bem claro.

Se você encoutrou 5 períodos de média móvel simples em um gráfico de 1 hora, você deve somar os preços de fechamento das últimas cinco horas e, em seguida, dividir esse número por 5. Voila! Você tem o preço médio de fechamento das últimas cinco horas! Tire a média dos preços e adquira sua média móvel!

Se você fosse traçar um período simples de 5 médias móveis em um gráfico de 30 minutos, você deverá adicionar os preços de fechamento dos últimos 150 minutos e dividir este número por 5.

Se fosse traçar o período de 5 de média simples num gráfico de 4 horas, ok, ok, você já sabe o que fazer!

A maioria dos gráficos farão este cálculo para você. A razão pela qual estamos entediando você com o "como fazer o cálculo" das médias móveis é porque é importante que você saiba entender como editar e ajustar o indicador.

Entender como funciona um indicador significa que você pode ajustar e criar estratégias diferentes, como mudanças no ambiente de mercado.

Agora, como em quase todos outros indicadores, as médias móveis operam com certo atraso. Pelo fato de você estar tomando as médias passadas, você estará vendo o caminho geral de um passado recente e uma previsão generalizada do "futuro" da ação do preço a curto prazo.

Importante: As médias móveis não irão tornar você um cartomante!

Aqui está um exemplo de como as médias móveis suavizam a ação do preço.



http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade4/simple-moving-averages2.*png (remover os 4 asteriscos)

No gráfico acima, tivemos três SMAs (médias móveis simples) no gráfico de 1 hora de USD/CHF. Como você pode ver, quanto mais longo o período da SMA, maior é a distância do preço.

Observe como o SMA 62 está mais longe do que o preço atual de 30 e 5 SMAs.

Isso ocorre porque a SMA 62 soma os preços de 62 períodos e divide-os por 62. Quanto maior o período que você usa para a SMA, mais lenta é a reação ao movimento de preços.

Os SMAs neste gráfico mostram o sentimento geral do mercado neste momento. Aqui, podemos ver que o par está tendendo.

Em vez de olhar apenas o preço atual do mercado, as médias móveis nos dão uma visão mais ampla, e podemos agora medir a direção geral de seu preço futuro. Com o uso de SMAs, podemos dizer se um par está tendendo para cima, para baixo ou simplesmente variando.

O problema das médias móveis simples é que elas são sensíveis aos picos. Quando isso acontece, pode nos dar sinais falsos. Podemos pensar que uma nova tendêcia possa estar aumentando, mas na realidade nada mudou.

Na próxima lição, vamos mostrar o que queremos dizer e também apresentá-lo para outro tipo de média móvel que evite este problema.

Original: http://www.babypips.com/school/simple-moving-averages.html

4.3 - Média Móvel Exponencial

Como dissemos na lição anterior, médias móveis simples podem ser distorcidas em picos. Vamos começar com um exemplo.

Digamos que obtemos SMA de 5 períodos no gráfico diário de EUR/USD.




As cotações de fechamento dos últimos 5 dias são as seguintes:

Dia 1: 1,3172
Dia 2: 1,3231
Dia 3: 1,3164
Dia 4: 1,3186
Dia 5: 1,3293



A média móvel simples seria calculada da seguinte forma:

(1,3172 + 1,3231 + 1,3164 + 1,3186 + 1,3293) /5 = 1,3209

Simples, certo?

Bem, houve uma notícia no dia 2 que fez o Euro cair. Isso faz com que o EUR/USD mergulhasse e fechasse em 1,3000. Vamos ver o efeito que isso teria sobre o período de 5 SMA.

Dia 1: 1,3172
Dia 2: 1,3000
Dia 3: 1,3164
Dia 4: 1,3186
Dia 5: 1,3293

A média móvel simples seria calculada da seguinte forma:

(1,3172 + 1,3000 + 1,3164 + 1,3186 + 1,3293) / 5 = 1,3194

O resultado da média móvel simples seria muito menor e iria dar-lhe uma noção de que o preço estava realmente indo para baixo, quando na realidade, o dia 2 foi apenas um evento imprevisto causado por maus resultados de um relatório econômico.

O que estamos tentando fazê-lo entender é que as médias simples são simples demais. Se houvesse uma maneira de você filtrar esses pontos para que não tenha uma ideia errada. Hum, espere um minuto... Sim, há uma maneira!

É a chamada Média Móvel Exponencial

A Média Móvel Exponencial (MME) dá mais peso aos períodos mais recentes. Em nosso exemplo acima, a EMA teria colocado mais peso sobre os preços dos dias recentes, o que seriam o dia 3, 4 e 5.

Isto significaria que o pico no dia 2 será de menor valor e não teria tão grande efeito sobre a média móvel como seria se nós tivéssemos calculado uma média móvel simples.

Se você pensar bem, isso faz muito sentido porque o que isto significa é que é colocada maior ênfase no que os traders estiveram fazendo ultimamente.

Vamos dar uma olhada no gráfico de 4 horas de USD/JPY para destacar como um SMA e EMA ficariam lado a lado em um gráfico.




Observe como a linha vermelha (o EMA 30) parece estar mais próxima dos preços do que a linha azul (a SMA 30). Isso significa que ele representa com mais precisão a ação do preço recente. Você provavelmente pode adivinhar o que acontecerá.

É porque o EMA dá mais ênfase ao que vem acontecendo ultimamente. Quando se opera, é muito mais importante para ver o que os comerciantes estão fazendo, sim, mas é importante saber sobre o que fizeram no passado recente.

Original: http://www.babypips.com/school/exponential-moving-average.html

4.4 - SMA x EMA

Até agora, provavelmente você estará se perguntando: qual é o melhor? A média móvel simples ou a exponencial?

Primeiro, vamos começar com a média móvel exponencial. Quando você quer uma média móvel que irá responder à ação do preço muito rapidamente, então um curto período EMA é o melhor caminho a percorrer.

Estes podem ajudá-lo a captar tendências muito cedo (mais sobre isso depois), o que resultará em maior lucro. Na verdade, quanto mais cedo você pegar uma tendência, mais você pode usá-la para arrecadar lucros (yeah!).

A desvantagem de usar a média móvel exponencial é que você pode ter resultados falsos durante o período de consolidação (oh não!).

Como a média móvel responde tão rapidamente ao preço, você deve pensar que uma tendência esteja se formando, quando poderia ser apenas um pico de preços. Este seria um caso em que o indicador seria rápido demais para o seu trade.

Com uma média móvel simples, o oposto é verdadeiro. Quando você quer uma média móvel, que é mais suave e mais lenta para responder à ação do preço, então, um período mais longo SMA é o melhor caminho a percorrer.

Isso funciona bem quando se olha para prazos mais longos, como poderia lhe dar uma ideia da tendência global.

Embora seja lento para responder a uma ação de preços, poderia salvá-lo de muitas saidas falsas. A desvantagem é que você pode adiar por muito tempo e perder um bom preço de entrada ou atividade comercial.

Uma analogia que tornará facil de lembrar, é comparar as médias móveis à tartaruga e à lebre.


A tartaruga é lenta como a SMA, de modo que você pode perder ao entrar na tendência inicial. No entanto, tem uma casca dura para se proteger e, similarmente, usar SMAs irá ajudá-lo a evitar ser pego em saidas falsas.

Por outro lado, a lebre é rápida, como o EMA. Ele ajuda você a pegar o início da tendência, mas você corre o risco de se deixar enganar pelas saidas falsas (ou cochilos, se você for um trader sonolento).

Aqui está o resumo delas, que ajudará você a se lembrar melhor delas:

SMA: pros: Apresenta um gráfico suave que elimina a maioria dos fakeouts; contras: São lentos, e podem causar atraso nos sinais de compra e venda.

EMA: pros: Rápido movimento e é boa para mostrar oscilações de preços mais recentes; Mais propensos a causar saidas falsas e a dar sinais errados.

Então qual é o melhor?

Isto é algo para você decidir.

Muitos traders calculam diversas médias móveis para saber ambos os lados da história. Eles podem usar um período mais longo em uma SMA para descobrir qual a tendência geral e em seguida, um período curto em uma EMA para encontrar um bom momento para a negociação.

Há uma série de estratégias de negociação que são construídas em torno do uso de médias móveis. Nas aulas seguintes, ensinaremo-lhes:

1. Como usar as médias móveis para determinar a tendência.

2. Como incorporar o cruzamento das médias móveis em seu sistema de negociação.

3. Como as médias móveis podem ser usadas como suporte dinâmico e resistência.

Hora do recreio! Procure um gráfico e comece a brincar com algumas médias móveis! Experimente diferentes tipos e tente experimentar com diferentes períodos. Com o tempo, você vai descobrir como as médias móveis o ajudarão.

Original: http://www.babypips.com/school/sma-vs-ema.html

4.5 - Usando Médias Móveis

Uma maneira muito boa de se usar as médias móveis é para ajudar a determinar a tendência.

A maneira mais simples é apenas calcular uma SMA no gráfico. Quando a ação do preço tende a ficar acima da média móvel, é sinal de uma tendência de alta.

Se a ação do preço tende a ficar abaixo da média móvel, então indica que está numa tendência de baixa.



Ampliada: http:*//www.*babypips.*com/school/images/grade4/single-moving-average2.*png (remover os 4 asteriscos)

O problema é que é demasiado ingênuo.

Vamos dizer que o USD/JPY esteja em tendência de baixa, mas uma notícia aparece fazendo com que o preço se eleve.




Você vê que o preço já está acima da média móvel. Pensa consigo mesmo: "Huum... Parece que este par está prestes a mudar de direção. É hora de comprar isto!"

Então você faz exatamente isso. Compra um bilhão de unidades por que está confiante de que o USD/JPY irá se erguer.




Bamm! Você caiu em uma saida falsa! Como se vê, os traders apenas reagiram à notícia, mas a continuação da tendência e o preço manteve posição inferior!

O que alguns traders fazem - e que sugerimos que você faça também - é que eles colocam várias médias móveis em seus gráficos ao invés de apenas um. Isso lhes dá um sinal mais claro de saber se o par está tendendo para cima ou para baixo, dependeno da ordem das médias móveis. Deixe-nos explicar.

Em uma tendência de alta, a média mais "rápida" em movimento deve estar acima da média móvel "mais lenta" para uma tendência de baixa e vice-versa. Por exemplo, digamos que temos dois MA: um período de 10-MA e um de 20-MA. Em seu gráfico, ficaria parecido com este:



Ampliada: http://www.babypips.com/school/images/grade4/moving-average-trend2.png

Acima está um gráfico diário de USD/JPY. Ao longo da tendência de alta, a SMA 10 está acima da SMA 20. Como você pode ver, você pode usar médias móveis para ajudar a mostrar se um par está tendendo para cima ou para baixo. Combinando isso com o seu conhecimento sobre as linhas de tendência, pode ajudá-lo a decidir se quer comprar ou vender a moeda.

Você também pode tentar colocar mais de duas médias móveis no gráfico. Contanto que as linhas estejam em ordem (mais rápido para o mais lento em tendência de alta, o mais lento para o mais rápido em tendência de alta), então você pode dizer se o par está em tendência de alta ou de baixa.

Original: http://www.babypips.com/school/using-moving-averages.html

rafa

4.6 - Cruzamento de Médias Móveis

Até agora, você sabe como determinar a tendência traçando algumas médias móveis nos gráficos. Você também deve saber que as médias móveis podem ajudar a determinar quando uma tendência está prestes a acabar ou reverter.

Tudo que você tem a fazer é colocar um par de médias móveis no gráfico e esperar por um cruzamento. O cruzamento de médias móveis pode sinalizar que a tendência está a mudar rapidamente, dando a você a chance de obter uma melhor entrada. Por ter uma melhor entrada, você tem a chance de ganhar mais pips.

Se Allen Inversion ganhou a vida por ter um movimento cruzado assassino, por que você não pode?



Vamos olhar novamente aquele gráfico diário de USD/JPY para ajudar a explicar a negociação a partir de cruzamento de médias móveis.




De abril e julho, o par estava em uma tendência de alta agradável. Ele chegou a 124,00 antes de descer lentamente. Em meados de julho, vemos que a SMA 10 cruzou e foi para baixo da 20 SMA.

E o que aconteceu depois?

Uma boa tendência de descida!

Se você tivesse comprado no cruzamento das médias móveis, você teria feito mais de mil de pips.

É claro que nem toda operação será uma vencedora de 1000 pips, 100 pips ou mesmo 10 pips.

Poderia perder, o que significa que você tem que considerar as coisas como onde colocar o stop loss ou quando ter lucros. Você simplesmente não pode saltar sem um plano!

O que alguns comerciantes fazem é fechar sua posição quando ocorre um novo cruzamento ou quand um preço se move contra a posição de uma determinada quantidade de pips.

Isto é o que Huck faz no seu sistema HLHB*. Ela sempre fecha quando um novo cruzamento de faz, mas também tem 150 pips stop loss.

A razão para isto é que você simplesmente não sabe quando será o próximo cruzamento. Você pode acabar tendo que esperar muito tempo.

Uma coisa importante a saber sobre um sistema de cruzamento é que, enquanto eles trabalham muito bem em voláteis e/ou tendências do ambiente, eles não funcionam tão bem quando o preço está variando.

Você obterá sucesso com toneladas de sinais de cruzamento e poderá encontrar-se parando muitas vezes antes de pegar a tendência novamente.

* http://www.babypips.com/blogs/loonie-adventures/the_hlhb_system.html

Original: http://www.babypips.com/school/moving-average-crossover-trading.html

4.7 - Suporte e Resistência Dinâmicos

Outra forma de utilização das médias móveis é usá-las como níveis de suporte e resistência dinâmico.

Nós gostamos de chamá-la dinâmica por que não é como as tradicionais linhas horizontais de apoio de resistência. Elas estão constantemente mudando dependendo da ação recente do preço.

Há muitos traders por ai que olham para estas médias móveis como chaves de suporte ou resistência. Estes comerciantes vão comprar quando o preço cair e testar a média móvel ou vender se o preço aumenta e toca a média móvel.

Aqui está uma observação a um gráfico de 15 munutos de GBP/USD e um período de 50 EMA. Vamos ver se ele serve como suporte dinâmico ou resistência.



Ampliada:

Parece que serviu muito bem! Toda vez que se aproxima da 50 EMA e a testa, ela atua como resistência e o preço salta para baixo. Incrível, não?

Uma coisa que você deve ter em mente é que essas são apenas como suas linhas de tendência normais.

Isso significa que o preço não irá sempre saltar perfeitamente da média móvel. Às vezes ele vai passar por ela, um pouco antes de voltar na direção da tendência.

Há também momentos em que o preço irá disparar e passar completamente. O que alguns traders fazem é utilizar duas médias móveis, e só comprar ou vender quando o preço estiver no espaço entre as duas médias móveis.

Você poderia chamar esta área de "zona".

Vamos dar uma outra olhada no gráfico de 15 minutos de GBP/USD, mas desta vez vamos usar a 10 e 20 EMAs.



A partir do gráfico acima, você vê que o preço foi um pouco além do EMA 10 alguns pips, mas começou a cair depois.

Há alguns comerciantes que usm estratégias intradias assim. A ideia é que, assim como o apoio horizontal ou áreas de resistência, estas médias móveis devem ser tratadas mais como zonas ou áreas de interesse.

A área entre as médias móveis podem, portanto, ser encaradas como uma zona de suporte ou resistência.

Suporte e Resistência Dinâmicos Rompidos

Agora você sabe que as médias móveis podem potencialmente atuar como suporte e resistência. Combinando um par deles, você pode ter uma pequena zona. Mas você também deve saber que eles podem quebrar, assim como qualquer nível de suporte ou resitência.

Vamos dar uma olhada na EMA 50 em GBP/USD em um gráfico de 15 minutos.





No gráfico acima, vemos que a EMA de 50 períodos era um forte nível de resistência para GBP/USD repetidas vezes fazendo o preço saltar.

No entanto, como já destacado com a caixa vermelha, o preço finalmente quebrou e disparou. O preço em seguida, retraçou e testou a EMA 50 novamente, que provou ser um forte suporte.

Então pessoal, é isso que vocês têm!

As médias móveis podem atuar como níveis de suporte e resistência dinâmicas.

Uma coisa legal sobre o uso de médias móveis é que elas estão sempre mudando, o que significa que você pode deixar esta ferramenta em seu gráfico e não tem que ficar olhando no tempo decorrido para destacar níveis de suporte e resistência.

Você sabe que esta é a linha mais provável pois representa uma área móvel de interesse. O único problema, claro, é descobrir qual média móvel se usar.

Original: http://www.babypips.com/school/dynamic-support-and-resistance.html

4.8 - Resumo: Médias Móveis


* Existem muitos tipos de médias móveis. Os dois tipos mais comuns são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (MMA).

* Médias móveis simples são a forma mais simples de médias móveis, mas elas são sensíveis aos picos.

* A média móvel exponencial coloca mais peso aos preços mais recentes, o que significa que colocam mais ênfase no que os traders estão fazendo no momento atual.

* É muito mais importante saber o que os traders estão fazendo agora do que ver o que eles fizeram na semana passada ou mês passado.

* As médias simples são mais suaves que as exponenciais.

* Um período mais longo de médias móveis são mais suaves do que um período mais curto de médias móveis.

* Usar a média móvel exponencial pode ajudar a detectar uma tendência mais rápido, mas está propenso a mais saidas falsas.

* Médias móveis simples são mais lentas para responder a ação do preço, mas você vai economizar os picos e saídas falsas. No entanto, por causa de sua reação lenda, eles podem atrasá-lo de tomar uma posição e pode fazer com que você perca boas oportunidades.

* Você pode usar as médias móveis para ajudar a definir as tendências, quando entrar, e quando a tendência estiver chegando ao fim.

* As médias móveis podem ser usadas como níveis dinâmicos de suporte e resistência.

* Uma das melhores maneiras de se usar médias móveis é traçando diferentes tipos de modos em que você possa ver tanto o movimento a curto prazo quanto a longo prazo.

Você entendeu tudo isso? Então abra seu software de gráficos e tente avançar algumas médias móveis.

Lembre-se, usar médias móveis é fácil, difícil é determinar qual usar.

É por isso que você deve experimentá-las e descobrir a que melhor se adequa ao seu estilo de negociar. Talvez você prefira um sistema de acompanhamento de tendências. Ou talvez as queira usar como suporte e resistência dinâmicos.

Em tudo que você escolha fazer, certifique-se de ler e fazer alguns testes para ver como ele se encaixa em seu plano de negociação global.

5 comentários:

Luis Miguel Tonelli Martins disse...

Explicação simplesmente maravilhosa. Muito obrigado

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